เมื่อถึงเวลาประทับบรรดาข้าราชบริพารต่างช่วยกันจัดสร้างพลับพลาขึ้นเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเป็นที่ประทับ และคืนนั้นเองในพลับพลาที่ประทับ ได้ทรงพระสุบินนิมิตไปว่า
...ได้มีชายผู้หนึ่งมีร่างกายกำยำใหญ่โตผิวกายดำคล้ำ นุ่งผ้าเกี้ยว มีลายเชิงสีแดง คาดรัดเอวมีอาภรณ์ประดับที่ตัว ไม่สวมเสื้อผ้า แต่สวมชฎา เดินเข้ามาหาพระองค์อย่างสง่าเปี่ยมไปด้วยความนอบน้อม ชายผู้นั้นได้เดินมาหยุดอยู่ตรงปลายพระบรรทมแล้วกราบทูลว่า...จะขอเป็นข้าราชบริพารและขอติดตามเสด็จไปทั่วทุกหนทุกแห่งเพื่อพิทักษ์แทบเบื้องยุคลบาท มิให้ภยันตรายทั้งปวงมากล้ำกลายพระองค์ท่านได้ และได้กราบทูลไปว่า...พระผู้เป็นเจ้าบนสรวงสวรรค์ ได้ใช้ให้ข้าพระพุทธเจ้ามาอยู่ประจำ พระองค์เพราะทรงทราบว่าในสมัยของพระองค์(รัชกาลที่ 6 )ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่อเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศมากมายและได้กราบบังคมทูลถึงวิธีการที่พระองค์จะปฏิบัติต่อตนเอง โดยไม่ต้องมีอะไรยุ่งยาก แต่โปรดพระราชทานสถานที่เฉพาะให้ตน และให้บริโภคพระกายาหารอย่างเดียว โดยที่พระองค์เสวยอยู่เป็นประจำเท่านั้น...เมื่อพระองค์ได้ฟังเช่นนั้นแล้ว ทรงรับสนองพระบรมราชโองการของเทวะอสูรมาเป็นข้าราชบริพาร
ครั้นรุ่งเช้าจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ข้าราชบริพารจัดเตรียมเครื่องบูชา จัดดอกไม้ธูปเทียน และเครื่องบริโภชนาหารไปเซ่นสังเวยริมพลับพลาที่ประทับในป่า และในเวลาเสวยพระกระยาหารค่ำทุกๆวันก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพระกระยาหารจากเครื่องต้นไปเซ่นสรวงสังเวยเสมอๆ ปรากฎว่าบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายไม่มีผู้ใดเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ประการใด ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มีคนล้มป่วยกันหลายคน ส่วนผู้ที่ป่วยเจ็บไข้อาการหนักอยู่ก่อนแล้ว ที่มีอาการหนักก็หายป่วยเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง
ครั้งในปีพ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบต่อมา พระองค์ได้ทรงคำนึงถึง ท้าวหิรัญพนาสูรย์ ( ฮู ) อสูรผู้พิทักษ์รักษาพระองค์ ดังนั้นพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหล่อรูปทำท้าวฮูเป็นเนื้อสำริด ขนาดความสูง(เล็ก) 20 เซนติเมตรขึ้น 4 รูป เสร็จบริบรูณ์เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2454 โดยท่านท้าวหิรัญพนาสูรย์ที่ทรงสร้างขึ้นนี้ทำเป็นรูปคนยืนสวมชฎาทรงเทริดอย่างไทยโบราณ และที่มือขวาถือไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ จากนั้นได้ทรงรับสั่งให้เจ้าพนักงานจัดเครื่องสังเวยเซ่นไหว้ทุกรูป พระองค์ได้ทรงนำรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรย์นี้แยกย้ายไปประดิษฐานไว้ที่หน้ารถยนต์พระที่นั่งเนเปียประดิษฐานไว้ข้างพระที่นั่งในห้องบรรทม...
ต่อมารูปหล่อท้าวหิรัญฮู ได้ตกทอดมาอยู่หลายคนจนในที่สุดได้ถูกนำมาประดิษฐานไว้ให้คนไข้สักการะบูชาไว้ที่บนศาลเพียงตาเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในบริเวณตึกรังสี หรือ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์เดิมต่อมาภายหลังได้มีการสร้างพระราชวังพญาไทขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการตั้งศาลเทพารักษ์และต้องการที่จะให้ท้าวหิรัญพนาสูรย์เป็นเทพารักษ์ประจำวังพญาไท พระองค์ได้ทรงระลึกถึงนายดาบมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่มีร่างกายกำยำสูงใหญ่แข็งแรงจึงโปรดให้นำตัวนายดาบไปให้พระยาอาทร จรศิลป์ (มล.ช่วง กุญชร) มาเป็นช่างปั้นรูปต้นแบบท่านท้าวหิรัญพนาสูรย์ขึ้นและนำมาประดิษฐานไว้ที่ท้ายวังพญาไท..ด้านหลังมีลำนำสายคลองเป็นที่ตั้งอันร่มรื่น ปัจจุบันศาลท่านท้าวหิรัญมีสองที่ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ คือศาลองค์เล็กเดิม (ของเดิม)กับองค์ใหญ่